Cannavale, Serena (A.A. 2023/2024) Rischio di default e Credit default swap (CDS): il caso Argentina. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Marilena Sibillo, pp. 77. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Un caso di scuola nella storia dei default sovrani: il default argentino del 2001. L’evoluzione del sistema economico-finanziario argentino. La crisi del 2001. Sviluppi recenti: verso un nuovo default? La teoria del rischio di default e i Credit default swap (CDS). Il concetto di default risk. Modelli e framework quantitativi per la valutazione del rischio di default. La copertura del rischio di default: i Credit default swap (CDS). La stima delle probabilità di default utilizzando gli spread di mercato dei CDS. Il caso argentino: un’applicazione esemplificativa dei modelli per la stima delle probabilità di default. La stima delle probabilità di default (PD) del debito sovrano argentino nel 2001. Le probabilità di default “fisiche”. Confronto tra probabilità di default “risk neutral” e probabilità fisiche. Una stima del rischio di default del debito sovrano argentino nelle condizioni di mercato attuali.

References

Bibliografia: pp. 71-75.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Sibillo, Marilena
Academic Year:	2023/2024
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	19 Mar 2025 10:52
Last Modified:	19 Mar 2025 10:52
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/41294

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