Laura, Riccardo (A.A. 2009/2010) Modelli strutturali per la valutazione del rischio di credito: analisi comparativa e verifica dell'efficacia. Tesi di Laurea in Finanza aziendale avanzato, LUISS Guido Carli, relatore Alessandro Pansa, pp. 217. [Master's Degree Thesis]

Full text for this thesis not available from the repository.

Abstract/Index

Il ruolo della contingent claim analysis nei modelli strutturali. Applicazione della contingent claim analysis ad una struttura del capitale semplificata: il modello di Merton. Alcune clausole contrattuali di particolare rilevanza: il modello di Black e Cox. Un modello con tassi di interesse stocastici: il modello di Longstaff e Schwartz. Un modello con rapporti di leva stazionari: il modello di Collin-Dufresne e Goldstein. Un modello con rapporti di leva stazionari e tassi di interesse stocastici. Soglia di default endogeneamente determinata: il modello di Leland e Toft. Analisi empirica dei modelli strutturali.

References

Bibliografia: pp. 215-217.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	LUISS Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (64/S)
Chair:	Finanza aziendale avanzato
Thesis Supervisor:	Pansa, Alessandro
Thesis Co-Supervisor:	Curcio, Domenico
Academic Year:	2009/2010
Session:	Summer
Deposited by:	Users 1066 not found.
Date Deposited:	17 May 2011 14:58
Last Modified:	02 Oct 2018 12:09
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/4143

Downloads

Repository Staff Only

View Item