Modelli strutturali per la valutazione del rischio di credito: analisi comparativa e verifica dell'efficacia

Laura, Riccardo (A.A. 2009/2010) Modelli strutturali per la valutazione del rischio di credito: analisi comparativa e verifica dell'efficacia. Tesi di Laurea in Finanza aziendale avanzato, LUISS Guido Carli, relatore Alessandro Pansa, pp. 217. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il ruolo della contingent claim analysis nei modelli strutturali. Applicazione della contingent claim analysis ad una struttura del capitale semplificata: il modello di Merton. Alcune clausole contrattuali di particolare rilevanza: il modello di Black e Cox. Un modello con tassi di interesse stocastici: il modello di Longstaff e Schwartz. Un modello con rapporti di leva stazionari: il modello di Collin-Dufresne e Goldstein. Un modello con rapporti di leva stazionari e tassi di interesse stocastici. Soglia di default endogeneamente determinata: il modello di Leland e Toft. Analisi empirica dei modelli strutturali.

References

Bibliografia: pp. 215-217.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: LUISS Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (64/S)
Chair: Finanza aziendale avanzato
Thesis Supervisor: Pansa, Alessandro
Thesis Co-Supervisor: Curcio, Domenico
Academic Year: 2009/2010
Session: Summer
Deposited by: SARA DI PERNA
Date Deposited: 17 May 2011 14:58
Last Modified: 02 Oct 2018 12:09
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/4143

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