Analisi e previsione dei credit spreads: modelli, strategie di trading ed implicazioni per il risk management
Franzese, Salvatore Alessio (A.A. 2023/2024) Analisi e previsione dei credit spreads: modelli, strategie di trading ed implicazioni per il risk management. Tesi di Laurea in Economia del mercato mobiliare, Luiss Guido Carli, relatore Emilio Barone, pp. 86. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Definizione di credit spread. Agenzie di rating. Rischio di credito. Perdita attesa. Perdita inattesa. Modelli per la stima della perdita inattesa. Tipologie di rischio di credito. Derivati creditizi. Cartolarizzazione. Crisi del 2008. Varie tipologie di credit derivatives. Valutazione dei CDSs. Probabilità di default. ENEL credit default swap: analisi con il modello standard ISDA CDS. Credit spreads e strategie di trading. Premio per il rischio di credito. CDS-bond basis trade. Prevedibilità dei credit spreads. Review. Dataset. Analisi preliminare. Modelli. Train. Rolling window e previsioni. P&L strategia long-short.
References
Bibliografia: pp. 81-82.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia del mercato mobiliare |
| Thesis Supervisor: | Barone, Emilio |
| Thesis Co-Supervisor: | Marzioni, Stefano |
| Academic Year: | 2023/2024 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 08 May 2025 10:04 |
| Last Modified: | 08 May 2025 10:04 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/42045 |
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