Gricia, Gianluca (A.A. 2023/2024) Arbitraggi statistici: il pairs trading sulle valute del G10. Tesi di Laurea in Economia del mercato mobiliare, Luiss Guido Carli, relatore Emilio Barone, pp. 71. [Master's Degree Thesis]

PDF (Full text) Restricted to Registered users only Download (7MB) | Request a copy

Abstract/Index

Generalità. Normalizzazione dei prezzi. Origini del pairs trading. Pairs trading nella letteratura. Principali approcci utilizzati nel pairs trading. Distance approach. Cointegration approach. Time series approach. Stochastic control approach. Other approaches. Selezione delle coppie. Mercato forex. Dati. Processo di selezione. Strategia. Periodi di addestramento e di verifica. Strategia di trading. Costruzione del portafoglio. Calcolo dei tassi di rendimento. Rappresentazione grafica dell’algoritmo. Risultati. Panoramica della strategia. Tasso di rendimento della strategia. Metriche di performance. Limitazioni e anomalie.

References

Bibliografia. pp. 65-67.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia del mercato mobiliare
Thesis Supervisor:	Barone, Emilio
Thesis Co-Supervisor:	Carlini, Federico Carlo Eugenio
Academic Year:	2023/2024
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	08 May 2025 10:46
Last Modified:	08 May 2025 10:46
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/42051

Downloads

Repository Staff Only

View Item