Relazione tra il volume di trading e la correlazione seriale dei rendimenti azionari
Mema, Eldi (A.A. 2023/2024) Relazione tra il volume di trading e la correlazione seriale dei rendimenti azionari. Tesi di Laurea in Teoria e gestione del portafoglio, Luiss Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 127. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Analisi delle variabili. Analisi dei rendimenti. Analisi del volume di trading. Pulizia dei dati con il filtro di Hampel. Analisi della volatilità: il modello GARCH. Previsione dei rendimenti. Autocorrelazione dei rendimenti dell’S&P 500. Modello alternativo: la MA dei rendimenti e volume. Modello a componenti non osservate. L’utilizzo del rendimento quadratico nella regressione. Modello con Vt detrendizzato a 3m, 6m e 3y. Sviluppi intertemporali: la ricerca di Campbell. Modello di Markov Switching. Trading non sincrono. Volume e correlazione: un modello teorico. Struttura dell’economia. Utilità attesa, prezzo e segnale. Prezzo e avversione al rischio. Rendimento in eccesso e volume. Simulazione del modello.
References
Bibliografia: pp. 116-117.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Teoria e gestione del portafoglio |
| Thesis Supervisor: | Borri, Nicola |
| Thesis Co-Supervisor: | Barone, Emilio |
| Academic Year: | 2023/2024 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 14 May 2025 12:35 |
| Last Modified: | 14 May 2025 12:35 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/42095 |
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