Sentiment shocks e mercato del credito: una analisi TVAR
Saliola, Andrea (A.A. 2023/2024) Sentiment shocks e mercato del credito: una analisi TVAR. Tesi di Laurea in Teoria e politica monetaria, Luiss Guido Carli, relatore Giorgio Di Giorgio, pp. 84. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Ciclo di credito e modellistica teorica. Il ciclo del credito. Teorie sul ciclo di credito. Modelli empirici e ipotesi sulle aspettative degli agenti. Aspettative razionali. Aspettative diagnostiche. Euristiche semplici. Dati e modello. Descrizione delle variabili economiche e finanziarie. Modellazione del TVAR strutturale. Stima del modello: configurazione a priori e a posteriori. Strategia di identificazione di uno shock del sentiment del mercato credito. Risultati empirici del modello. Impatto di uno shock del sentiment nel modello SVAR lineare. Impatto dello shock del sentiment nel modello con due regimi.
References
Bibliografia. pp. 78-82.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Teoria e politica monetaria |
| Thesis Supervisor: | Di Giorgio, Giorgio |
| Thesis Co-Supervisor: | Zaccaria, Luana |
| Academic Year: | 2023/2024 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 14 May 2025 12:39 |
| Last Modified: | 14 May 2025 12:39 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/42096 |
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