Il nuovo framework IRRBB per il rischio tasso
Conti, Riccardo (A.A. 2023/2024) Il nuovo framework IRRBB per il rischio tasso. Tesi di Laurea in Risk management and compliance, Luiss Guido Carli, relatore Giancarlo Mazzoni, pp. 79. [Master's Degree Thesis]
|
PDF (Full text)
Download (2MB) | Preview |
Abstract/Index
Introduzione ed evoluzione dell’ IRRBB. Il risk management bancario. Inquadramento del rischio tasso nel banking book. La disciplina del rischio tasso di interesse del portafoglio bancario in ambito europeo: le nuove linee guida EBA. Gli standard tecnici regolamentari EBA. L’EVE, il NII e le rispettive soglie in tema IRRBB. L’economic value of equity. Il net interest income. Relazione tra EVE e NII. Metodi di misurazione del rischio tasso di interesse. Introduzione su sistemi di misurazione interni e metodologie standardizzate. Metodologia di misurazione del margine di interesse: il repricing gap. Metodologie di misurazione del valore economico del capitale. Metodologie standardizzate di Banca d’Italia: l’allegato C sul valore economico e l’allegato C-bis sul margine di interesse. Modelli lato fonti ed impieghi di una delle maggiori banche italiane. Risk option: le opzioni automatiche e comportamentali. Rischio tasso sulle poste comportamentali: il prepayment sui mutui e introduzione alla survival analysis. Modello di survival analysis di uno dei maggiori gruppi bancari italiani. Principale driver del prepayment sui mutui: il coupon incentive e la sua relazione con la duration. Esercizio semplificato: il modello di survival senza variabili esplicative. Il trattamento delle poste a vista e la metodologia standardizzata EBA. Il modello delle poste a vista della banca in analisi. Esercizio per la stima del Delta EVE per le poste a vista. Vantaggi e svantaggi della survival analysis per l’implementazione di modelli su prepayment e NMD’s.
References
Bibliografia: pp. 73-74. Sitografia: p. 75.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Risk management and compliance |
| Thesis Supervisor: | Mazzoni, Giancarlo |
| Thesis Co-Supervisor: | Drudi, Francesco Maria |
| Academic Year: | 2023/2024 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 03 Jun 2025 14:41 |
| Last Modified: | 03 Jun 2025 14:41 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/42258 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
