Ottimizzazione di portafoglio basata su metriche di rischio: individuazione dei best portfolios
Paglietta, Luca (A.A. 2023/2024) Ottimizzazione di portafoglio basata su metriche di rischio: individuazione dei best portfolios. Tesi di Laurea in Computational tools for finance, Luiss Guido Carli, relatore Valerio Marchisio, pp. 72. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Concetti preliminari. L’importanza degli investimenti. Fondi attivi vs fondi passivi. Evoluzione dei mercati finanziari negli ultimi anni. L’utilizzo dell’ottimizzazione matematica nella gestione di portafoglio. Metodologia. Ottimizzazione matematica. Rendimento. Varianza. Valute at risk (VaR). Conditional value at risk. Analisi del problema. Impostazione dell’analisi. Risultati computazionali.
References
Bibliografia: pp. 65-67.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Computational tools for finance |
| Thesis Supervisor: | Marchisio, Valerio |
| Thesis Co-Supervisor: | Marzioni, Stefano |
| Academic Year: | 2023/2024 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 05 Jun 2025 16:40 |
| Last Modified: | 05 Jun 2025 16:40 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/42328 |
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