Ottimizzazione di portafoglio basata su metriche di rischio: individuazione dei best portfolios

Paglietta, Luca (A.A. 2023/2024) Ottimizzazione di portafoglio basata su metriche di rischio: individuazione dei best portfolios. Tesi di Laurea in Computational tools for finance, Luiss Guido Carli, relatore Valerio Marchisio, pp. 72. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Concetti preliminari. L’importanza degli investimenti. Fondi attivi vs fondi passivi. Evoluzione dei mercati finanziari negli ultimi anni. L’utilizzo dell’ottimizzazione matematica nella gestione di portafoglio. Metodologia. Ottimizzazione matematica. Rendimento. Varianza. Valute at risk (VaR). Conditional value at risk. Analisi del problema. Impostazione dell’analisi. Risultati computazionali.

References

Bibliografia: pp. 65-67.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: Luiss Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair: Computational tools for finance
Thesis Supervisor: Marchisio, Valerio
Thesis Co-Supervisor: Marzioni, Stefano
Academic Year: 2023/2024
Session: Autumn
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 05 Jun 2025 16:40
Last Modified: 05 Jun 2025 16:40
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/42328

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