Pidia, Davide (A.A. 2023/2024) Factor investing: analisi teorica e computazionale dei principali fattori di rischio. Tesi di Laurea in Computational tools for finance, Luiss Guido Carli, relatore Valerio Marchisio, pp. 153. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Fondamenti del factor investing: dal market risk fino agli smart beta. Introduzione al factor investing. Efficient market hypothesis (EMH). Cosa vuol dire acquistare un'azione? Gli asset pricing models e la EMH: il problema dell'ipotesi congiunta. CAPM: il primo asset pricing model. iCAPM (1973): un'estensione del CAPM. APT: una alternativa al CAPM. Focus sui fattori di rischio. I principali fattori. Analisi computazionale dei fattori. Introduzione all'analisi computazionale. Analisi dei premi dei fattori nelle diverse aree geografiche. Analisi dei portafogli fattoriali del mercato US. Analisi della relazione tra fattori e variabili macroeconomiche. Soluzioni pratiche per gli investitori. I prodotti disponibili per gli investitori. Il processo di selezione degli ETF. Soluzioni pratiche per gli investitori europei. Modelli di portafoglio multifattoriali. Introduzione all'analisi dei portafogli. Analisi del benchmark.

References

Bibliografia: pp. 145-149. Sitografia: p. 150.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Computational tools for finance
Thesis Supervisor:	Marchisio, Valerio
Thesis Co-Supervisor:	Curcio, Domenico
Academic Year:	2023/2024
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	06 Jun 2025 12:48
Last Modified:	06 Jun 2025 12:48
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/42331

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