Lutrario, Luigi (A.A. 2023/2024) Rischio di credito ed emissioni di co₂: un’analisi incrociata dei mercati internazionali. Tesi di Laurea in Metodi matematici per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Sara Biagini, pp. 93. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Costruire un fattore di rischio di carbonio implicito nel mercato. Utilizzo degli spread dei CDS per quantificare il rischio di carbonio. Sviluppo di un fattore di rischio di carbonio forward-looking basato sui CDS. Metodologia per la costruzione del fattore di rischio di carbonio. L’impatto del rischio di carbonio sullo spread dei CDS. Analisi dell’influenza del rischio di carbonio sullo spread dei CDS delle società. Confronto tra società ad alta e bassa intensità di emissioni. Variazioni settoriali: come il rischio di carbonio impatta diversi settori industriali. Rischio di carbonio, percezione del mercato e regolamentazione. Il ruolo della percezione del mercato riguardo al rischio di carbonio. L’influenza delle preoccupazioni pubbliche sul cambiamento climatico sui prezzi dei CDS. Analisi del caso europeo: come le aspettative normative influenzano i costi per le aziende. Analisi del caso nordamericano. Ricerca empirica. Valutazione delle opzioni call e put con il modello di Merton in un mercato con carbon tax. Misurazione del carbon risk. Sviluppo delle ipotesi. Dati e quadro metodologico.

References

Bibliografia: pp. 83-86.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Metodi matematici per la finanza
Thesis Supervisor:	Biagini, Sara
Thesis Co-Supervisor:	Mazzoni, Giancarlo
Academic Year:	2023/2024
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	11 Jun 2025 12:46
Last Modified:	11 Jun 2025 12:46
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/42455

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