Tholosano di Valgrisanche, Valerio (A.A. 2023/2024) Esposizione al rischio di tasso d’interesse e variazione del margine di interesse: un’indagine sulle banche italiane. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 112. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il rischio di tasso di interesse. Origine del rischio di tasso di interesse. Le fonti e gli effetti. Metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse. Metodi di gestione dell’IRRBB. La regolamentazione in materia di rischio tasso. “principi per la gestione del rischio tasso di interesse”–comitato di Basilea (1997). “Disposizioni di vigilanza per le banche”, circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 Banca d’Italia. Documento consultivo del 2015 e nuovi standard sull’IRRBB. Guidelines EBA in materia di IRR per le “non trading activities”, luglio 2018. Documento consultivo di Banca d’Italia del 2020: modifiche alla circolare n. 285/2013 e recepimento degli orientamenti EBA del 2018. Consultazioni EBA in materia di IRRBB. Analisi empirica su un campione di banche italiane. Rassegna della letteratura. Descrizione del campione e fonte dei dati. Metodologia e definizione delle variabili.

References

Bibliografia: pp. 109-110.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Polo, Andrea
Academic Year:	2023/2024
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	11 Jun 2025 13:15
Last Modified:	11 Jun 2025 13:15
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/42459

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