Botticelli, Davide (A.A. 2024/2025) La determinazione della probabilità di default: un approccio basato sui credit default swap. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 87. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il rischio di credito. Definizione e tipologie di rischio di credito. La normativa in tema di rischio di credito. Il ruolo della probabilità di default nella regolamentazione. I modelli di calcolo della PD. Modello di Merton. Modello dei bond spread. Modello basato sui sistemi di rating. PD e CDS: un nuovo approccio di mercato. I credit default swap. La probabilità di default implicita nei CDS: l’analisi empirica. Comparazione dei modelli. Confronto con i modelli classici. Il caso Deutsche Bank: marzo 2022 trema la principale banca tedesca.

References

Bibliografia e sitografia p. 86.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Cybo, Ottone Alberto
Academic Year:	2024/2025
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	24 Oct 2025 10:10
Last Modified:	24 Oct 2025 10:10
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/43535

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