Della Valle, Alessandro (A.A. 2024/2025) I futures: modellizzazione quantitativa e impatti degli shock macroeconomici. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Marilena Sibillo, pp. 68. [Bachelor's Degree Thesis]

PDF (Full text) Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract/Index

Introduzione ai contratti futures. contratti futures: definizione e caratteristiche principali. Origini storiche e sviluppo dei contratti futures. Funzionamento dei future. Le tipologie di contratti futures. Utilizzo dei futures. Strumenti matematico-finanziari per l’analisi dei futures. Il pricing dei futures. Relazione tra future e il prezzo del sottostante: analisi della base. Gestione del rischio: il modello del value at risk. Il modello GARCH per l’analisi della volatilità. Analisi storica dei futures e delle prospettive future. Eventi storici che hanno influenzato il mercato dei futures. Reazione dei future ad eventi macroeconomici: studio di casi specifici. Opportunità e rischi per i futures nel futuro.

References

Bibliografia: pp. 63-64. Sitografia: pp. 65-68.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Sibillo, Marilena
Academic Year:	2024/2025
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	19 Nov 2025 10:56
Last Modified:	19 Nov 2025 10:56
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/43921

Downloads

Repository Staff Only

View Item