De Franco, Davide (A.A. 2024/2025) Analisi dell'esposizione delle banche europee al rischio di tasso d'interesse. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 105. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Framework regolamentare europeo dell’IRRBB. Il rischio di tasso d’interesse nel banking book: definizione e collocamento regolamentare. Evoluzione normativa e linee guida EBA. Uno sguardo all’Italia: recepimento delle linee guida EBA e ruolo di Banca d’Italia. Strategie di gestione del rischio di tasso d’interesse. Strategie on balance sheet. Strategie fuori bilancio: i derivati di copertura. Strategie di gestione del rischio di tasso d’interesse nel contesto di tassi negativi. Analisi dell’esposizione delle banche europee al rischio di tasso d’interesse. Metodologia. Dati. Risultati.

References

Bibliografia: pp. 95-99.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Di Giorgio, Giorgio
Academic Year:	2024/2025
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	10 Feb 2026 10:11
Last Modified:	10 Feb 2026 10:11
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/44740

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