Strategie di hedging nei mercati finanziari: simulazione Monte Carlo e backtest
Calitri, Riccardo (A.A. 2024/2025) Strategie di hedging nei mercati finanziari: simulazione Monte Carlo e backtest. Tesi di Laurea in Teoria e gestione del portafoglio, Luiss Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 83. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
I contratti derivati. Classificazione dei derivati. Cenni ai modelli di pricing per i derivati. Strategie di hedging. Strategie di hedging con opzioni. Strategie di hedging con futures. Strategie di hedging con ETF basati sulla volatilità. Vantaggi e svantaggi delle diverse strategie. Analisi Monte Carlo e Backtest. Metodologia utilizzata. Dati storici del portafoglio (2010–2019). Ipotesi operative e struttura delle strategie di hedging. Analisi Monte Carlo: confronto portafoglio naked vs hedged. Backtest portafoglio naked e hedged (anno 2020).
References
Bibliografia: p. 80. Sitografia: p. 81.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Teoria e gestione del portafoglio |
| Thesis Supervisor: | Borri, Nicola |
| Thesis Co-Supervisor: | Pomante, Ugo |
| Academic Year: | 2024/2025 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 20 Feb 2026 15:33 |
| Last Modified: | 20 Feb 2026 15:33 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/44924 |
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