Belli, Francesco (A.A. 2024/2025) L'utilizzo degli strumenti derivati negli hedge fund: modelli di valutazione, strategie e implicazioni per la libertà finanziaria. Tesi di Laurea in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, Luiss Guido Carli, relatore Francesco Cerri, pp. 93. [Bachelor's Degree Thesis]

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Gli strumenti derivati nel settore finanziario e il loro ruolo negli hedge fund. Origine e sviluppo dei derivati finanziari. Tipologie principali di strumenti derivati. Gli hedge fund: caratteristiche e strategie operative. Modelli di valutazione dei derivati utilizzati negli hedge fund. Black-scholes-merton: teoria e applicazioni. Modello binomiale (CRR) e opzioni americane. Limiti dei modelli tradizionali. Modelli avanzati. Innovazioni nel pricing: machine learning e tecniche data-driven. Strategie operative con derivati e analisi di casi reali. Hedging: gestione del rischio di tasso, cambio e credito. La speculazione negli hedge fund. Arbitraggio finanziario: interest rate, credit e volatility arbitrage. Analisi di un caso studio: LTCM. Rischi operativi e misurazione delle performance. Impatti sistemici e quadro normativo di riferimento. Rischi sistemici connessi all’uso dei derivati. Evoluzione normativa post-crisi. Ruolo delle autorità di vigilanza (ESMA, SEC, BCE). Sfide regolamentari future: leva, trasparenza, rischio sistemico.

References

Bibliografia: pp. 91-93.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Economia dei mercati e degli intermediari finanziari
Thesis Supervisor:	Cerri, Francesco
Academic Year:	2024/2025
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	17 Apr 2026 15:29
Last Modified:	17 Apr 2026 15:29
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/45465

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