Sabatini, Tommaso (A.A. 2024/2025) Il rischio di mercato applicato a Tesla: volatilità finanziaria e strategie di mitigazione. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Paola Fersini, pp. 58. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il rischio di mercato nei mercati finanziari. Importanza del risk management. Tesla come caso studio nel rischio di mercato. Value at risk come strumento della gestione del rischio. Conditional value at risk e il suo miglioramento rispetto al VaR. Limiti di VaR e CVaR nel caso Tesla. Introduzione alla mitigazione del rischio. Strategie di mitigazione del rischio. Implicazioni per investitori e aziende. Analisi empirica del caso Tesla. Applicazioni dei modelli VaR e CVaR.

References

Bibliografia: pp. 57-58.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Fersini, Paola
Academic Year:	2024/2025
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	29 Apr 2026 13:03
Last Modified:	29 Apr 2026 13:03
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/45587

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