Ottimizzazione della strategia di immunizzazione: confronto tra duration matching e convexity hedging
Tecce, Loris Ernesto (A.A. 2024/2025) Ottimizzazione della strategia di immunizzazione: confronto tra duration matching e convexity hedging. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Marilena Sibillo, pp. 50. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Principi teorici della gestione del rischio e strategie di immunizzazione. Fondamenti della gestione del rischio di tasso d’interesse. Duration e convexity: concetti chiave della gestione del rischio. Evoluzione delle strategie di immunizzazione. Contesto e analisi settoriale. Il ruolo del rischio di tasso d’interesse nei mercati finanziari. Le strategie di immunizzazione nei diversi settori finanziari. Limiti e opportunità delle strategie di immunizzazione. Analisi empirica: confronto tra duration matching e convexity hedging. Simulazione delle due strategie a confronto. Caso studio su un portafoglio obbligazionario reale.
References
Bibliografia: pp. 46-50.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Sibillo, Marilena |
| Academic Year: | 2024/2025 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 26 May 2026 12:33 |
| Last Modified: | 26 May 2026 12:33 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/45914 |
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