Barletta, Paolo (A.A. 2007/2008) Il camp: la relazione rischio-rendimento. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Maria Sole Staffa, pp. 64. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Indici di misurazione di rendimento e rischio. La misurazione del rendimento di un singolo titolo. L’evidenza empirica e la relazione rischio rendimento. La misurazione del rischio di un singolo titolo. Il rendimento atteso di un portafoglio composto da due o più titoli. Il rischio di un portafoglio composto da due titoli o più: cenni introduttivi. Rischio diversificabile e rischio non diversificabile. Un portafoglio di titoli ragionevolmente diversificato. Frontiera efficiente. Il capital asset pricing model. Rischio specifico e rischio sistematico. La misura appropriata del contributo del singolo titolo al rischio di portafoglio: il beta. Il rendimento atteso del portafoglio di mercato. Il rendimento atteso di un singolo titolo. Input necessari all’utilizzo del CAPM e loro stima.

References

Bibliografia: pp. 61-63.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	LUISS Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Law and Business Administration (17)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Staffa, Maria Sole
Academic Year:	2007/2008
Session:	Autumn
Deposited by:	Users 485 not found.
Date Deposited:	01 Jun 2011 18:36
Last Modified:	20 Nov 2018 08:52
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/4613

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