Varricchione, Rosario (A.A. 2024/2025) Time-series momentum: affidabilità e strategie di trading. Tesi di Laurea in Teoria e gestione del portafoglio, Luiss Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 96. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Momentum e trend-following nell'analisi delle serie storiche finanziarie. Time series momentum. TSM e ipotesi di efficienza. Rischi nelle strategie di TSM. Cross-sectional e time series momentum. Revisione della letteratura. TSM: definizione, prevedibilità e TSMOM. Estensione secolare e multi-orizzonte. TSM a frequenze multiple. Correlazione TSM vs passive long. TSM in crisi: correlazioni e protezione. Relazione TSM_CSM. Performance e fasi estreme. Analisi empirica. Previsione del price continuation e price reversal. TSM: costruzione del portfolio e valutazione. Replica ed estensione con ETF proxy (2000_2025). Risk-managed momentum. Eterogeneità cross-market e inferenza. Possibili applicazioni di strategie TSM. Letteratura recente: factor momentum e sentiment. Limiti inferenziali e momentum illusion.

References

Bibliografia: pp. 79-82.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Teoria e gestione del portafoglio
Thesis Supervisor:	Borri, Nicola
Thesis Co-Supervisor:	Morelli, Giacomo
Academic Year:	2024/2025
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	16 Jun 2026 07:08
Last Modified:	16 Jun 2026 12:38
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/46164

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