Il rischio di credito e il modello della copula Gaussiana.
Di Girolamo, Raffaele (A.A. 2009/2010) Il rischio di credito e il modello della copula Gaussiana. Tesi di Laurea in Derivati finanziari, LUISS Guido Carli, relatore Emilio Barone, pp. 138. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
L’accezione di rischio e la sua gestione da parte delle banche. La dipendenza descritta dal coefficiente di correlazione. Credit default swaps e Basket CDSs.
References
Bibliografia: pp. 135-138.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (64/S) |
| Chair: | Derivati finanziari |
| Thesis Supervisor: | Barone, Emilio |
| Thesis Co-Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Academic Year: | 2009/2010 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 06 Jun 2011 16:21 |
| Last Modified: | 19 May 2015 22:47 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/4660 |
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