Ruggiero, Flora (A.A. 2006/2007) Applicazioni empiriche del calcolo del WACC. Tesi di Laurea in Finanza aziendale internazionale, LUISS Guido Carli, relatore Luigi Gubitosi, pp. 179. [Master's Degree Thesis]

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Il modello capital asset pricing. La stima del tasso di rendimento privo di rischio. Il premio per il rischio di mercato. Un approccio alternativo: il premio al rischio "implicito". Il rischio Paese. Asset exposure al rischio paese. Adjusting cashflows versus discount rates. La stima del parametro beta. L’analisi del parametro beta: aspetti tecnici del procedimento di stima. I limiti dei beta stimati tramite regressioni. Metodologie alternative di determinazione del parametro beta. I beta operativi. Stima del costo del capitale con il modello CAPM per un campione di grandi imprese italiane. Un confronto del costo del capitale tra paesi. I principali limiti del CAPM: un approfondimento. L’arbitrage pricing theory: un modello alternativo di determinazione del tasso di rendimento della attività rischiose. Metodologie empiriche di determinazione del costo dell’equity. La stima del costo del capitale di debito. Il calcolo del costo medio ponderato del capitale. Il WACC e le operazioni di corporate e investment banking. L’analisi finanziaria e le operazioni di corporate e investment banking. La valutazione delle aziende attraverso la DCF analysis.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	LUISS Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Business Management (84/S)
Chair:	Finanza aziendale internazionale
Thesis Supervisor:	Gubitosi, Luigi
Thesis Co-Supervisor:	Argenio, Giampaolo
Academic Year:	2006/2007
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Maria Teresa Nisticò
Date Deposited:	16 Nov 2010 11:06
Last Modified:	02 Oct 2018 14:37
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/469

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