Modelli per i derivati sui tassi di interesse
Finocchio, Andrea (A.A. 2009/2010) Modelli per i derivati sui tassi di interesse. Tesi di Laurea in Processi stocastici e applicazioni alla finanza, LUISS Guido Carli, relatore Roberto Renò, pp. 187. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il mercato finanziario. I titoli derivati. Contratti di opzione. Il principio di assenza di opportunità di arbitraggio. Il modello di Cox, Ross e Rubinstein. Il modello di Black, Scholes e Merton. La valutazione dei derivati di tipo europeo. Derivati sui tassi d'interesse. I limiti del modello Black & Scholes: i modelli a volatilità stocastica. I market model.
References
Bibliografia: pp. 183-187.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (64/S) |
| Chair: | Processi stocastici e applicazioni alla finanza |
| Thesis Supervisor: | Renò, Roberto |
| Thesis Co-Supervisor: | Barone, Emilio |
| Academic Year: | 2009/2010 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Maria Teresa Nisticò |
| Date Deposited: | 30 Jun 2011 17:04 |
| Last Modified: | 19 May 2015 22:51 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/5189 |
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