Metodologie di pricing di credit derivates e relativi problemi in situazione di crisi finanziaria
Micucci, Pier Maria (A.A. 2008/2009) Metodologie di pricing di credit derivates e relativi problemi in situazione di crisi finanziaria. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gennaro Olivieri, pp. 67. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
La crisi dei mutui subprime. I credit derivates. La credit linked note. Credit spread product. Utilizzo dei credit derivates. Modelli di pricing di credit derivates. I modelli strutturali per l'analisi dei credit risk.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (64/S) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Olivieri, Gennaro |
| Thesis Co-Supervisor: | Barone, Emilio |
| Academic Year: | 2008/2009 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Users 1066 not found. |
| Date Deposited: | 12 Jul 2011 14:32 |
| Last Modified: | 20 Nov 2018 08:56 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/5498 |
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