Analisi della duration: da indicatore temporale a strumento strategico dell’interest rate risk management
Mercuri, Eleonora (A.A. 2010/2011) Analisi della duration: da indicatore temporale a strumento strategico dell’interest rate risk management. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gennaro Olivieri, pp. 81. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Definizioni preliminari. Indicatori temporali. La duration in dottrina. Convexity. Duration di portafoglio. Definizione e misurazione del rischio. Il rischio di tasso di interesse. Il planning period. Analisi di un portafoglio titoli. Principi di immunizzazione finanziaria.
References
Bibliografia: p. 81.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (17) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Olivieri, Gennaro |
| Academic Year: | 2010/2011 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 31 Jan 2012 13:48 |
| Last Modified: | 20 Nov 2018 09:03 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/6816 |
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