Il rischio di liquidità nel mercato interbancario

Signore, Valerio (A.A. 2010/2011) Il rischio di liquidità nel mercato interbancario. Tesi di Laurea in Banche e intermediari finanziari, LUISS Guido Carli, relatore Mario Comana, pp. 71. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il mercato interbancario: ultimo stadio della crisi finanziaria. Le cause del fabbisogno di liquidità: il ruolo del “sistema bancario ombra”. Il modello di Diamond e Dybvig e la “nuova” corsa agli sportelli. Il rischio di liquidità nella gestione bancaria. Founding liquidity risk and market liquidity risk. Misurare la market liquidity e la funding liquidity. Le banche italiane e la congiuntura economica attuale: lo spettro di una nuova illiquidità nell’interbancario. I nuovi indici di liquidità previsti dalla regolamentazione di Basilea III. Presentazione della ricerca. L’impatto dei nuovi indici di liquidità.

References

Bibliografia: pp. 66-71.

Thesis Type: Bachelor's Degree Thesis
Institution: LUISS Guido Carli
Degree Program: Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (17)
Chair: Banche e intermediari finanziari
Thesis Supervisor: Comana, Mario
Academic Year: 2010/2011
Session: Autumn
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 31 Jan 2012 15:11
Last Modified: 11 Apr 2017 10:06
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/6827

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