Il rischio di liquidità nel mercato interbancario
Signore, Valerio (A.A. 2010/2011) Il rischio di liquidità nel mercato interbancario. Tesi di Laurea in Banche e intermediari finanziari, LUISS Guido Carli, relatore Mario Comana, pp. 71. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il mercato interbancario: ultimo stadio della crisi finanziaria. Le cause del fabbisogno di liquidità: il ruolo del “sistema bancario ombra”. Il modello di Diamond e Dybvig e la “nuova” corsa agli sportelli. Il rischio di liquidità nella gestione bancaria. Founding liquidity risk and market liquidity risk. Misurare la market liquidity e la funding liquidity. Le banche italiane e la congiuntura economica attuale: lo spettro di una nuova illiquidità nell’interbancario. I nuovi indici di liquidità previsti dalla regolamentazione di Basilea III. Presentazione della ricerca. L’impatto dei nuovi indici di liquidità.
References
Bibliografia: pp. 66-71.
Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
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Institution: | LUISS Guido Carli |
Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (17) |
Chair: | Banche e intermediari finanziari |
Thesis Supervisor: | Comana, Mario |
Academic Year: | 2010/2011 |
Session: | Autumn |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 31 Jan 2012 15:11 |
Last Modified: | 11 Apr 2017 10:06 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/6827 |
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