De Matteis, Claudia (A.A. 2011/2012) Le insurance linked securities: strumenti di investimento alternativi. Tesi di Laurea in Economia del mercato mobiliare, LUISS Guido Carli, relatore Claudio Boido, pp. 147. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Le insurance linked securities: cenni. Il comparto riassicurativo e le ILS. I catastrophe bonds. Struttura di un cat bond. Il mercato dei cat bonds e trends evolutivi. Modelli di pricing per i cat bonds. La trasformata p-h come strumento di valutazione dei cat bonds. L’impatto dell’avversione all’incertezza nella determinazione dello spread dei cat bonds. Analisi degli spreads sul mercato dei cat bonds. I tre modelli per la determinazione dello spread sulle ILS a confronto. Considerazioni per il mercato secondario. I cat bonds nell’ambito delle scelte di portafoglio. Costruzione della frontiera dei portafogli efficienti. L’inserimento dei cat bonds all’interno di un portafoglio diversificato. Confronto della performance dei cat bonds e degli high yield bonds all’interno di un portafoglio diversificato.

References

Bibliografia: pp. 141-147.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	LUISS Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Business Management (LM-77)
Chair:	Economia del mercato mobiliare
Thesis Supervisor:	Boido, Claudio
Thesis Co-Supervisor:	Barone, Emilio
Academic Year:	2011/2012
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Maria Teresa Nisticò
Date Deposited:	28 May 2013 16:51
Last Modified:	19 May 2015 23:25
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/9614

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