Il camp: la relazione rischio-rendimento

Barletta, Paolo (A.A. 2007/2008) Il camp: la relazione rischio-rendimento. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Maria Sole Staffa, pp. 64. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Indici di misurazione di rendimento e rischio. La misurazione del rendimento di un singolo titolo. L’evidenza empirica e la relazione rischio rendimento. La misurazione del rischio di un singolo titolo. Il rendimento atteso di un portafoglio composto da due o più titoli. Il rischio di un portafoglio composto da due titoli o più: cenni introduttivi. Rischio diversificabile e rischio non diversificabile. Un portafoglio di titoli ragionevolmente diversificato. Frontiera efficiente. Il Capital Asset Pricing Model. Rischio specifico e rischio sistematico. La misura appropriata del contributo del singolo titolo al rischio di portafoglio: il beta. Il rendimento atteso del portafoglio di mercato. Il rendimento atteso di un singolo titolo. Input necessari all’utilizzo del CAPM e loro stima.

References

Bibliografia: pp. 61-63.

Thesis Type: Bachelor's Degree Thesis
Institution: LUISS Guido Carli
Degree Program: Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Law and Business Administration (17)
Chair: Matematica finanziaria
Thesis Supervisor: Staffa, Maria Sole
Academic Year: 2007/2008
Session: Autumn
Deposited by: Massimo Marini
Date Deposited: 01 Jun 2011 18:36
Last Modified: 19 May 2015 22:47
URI: http://tesi.luiss.it/id/eprint/4613

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