Collateralized debt obligation: lo strumento finanziario protagonista della crisi subprime

Carlicchi, Mattia (A.A. 2007/2008) Collateralized debt obligation: lo strumento finanziario protagonista della crisi subprime. Tesi di Laurea in Finanza aziendale internazionale, LUISS Guido Carli, relatore Enrico Maria Cervellati, pp. 64. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il meccanismo della crisi. Lo scoppio della crisi. L'intervento delle banche centrali. Il ruolo delle società di rating. L'industria finanziaria e la crisi subprime. Collaterized debt obligation. Le attività sottostanti. Le passività. Le finalità. Le strutture di credito. La matrice di struttura di un CDO. Le parti giuridiche in un CDO. Cash flow CDOs. Distribuzione dei flussi di cassa. Restrizioni per i manager: coverage test. Criteri di valutazione. Structured finance CDO. Residential mortgage-backed securities. Commercial mortgage-backed securities (CMBS). Real estate investment trust (REIT). Credit default swaps e synthetic CDOs. Credit default swaps. I synthetic CDOs synthetic balance sheet CDO vs cash balance sheet CLO.

References

Bibliografia: pp. 62-64.

Thesis Type: Bachelor's Degree Thesis
Institution: LUISS Guido Carli
Degree Program: Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Business Administration (17)
Chair: Finanza aziendale internazionale
Thesis Supervisor: Cervellati, Enrico Maria
Academic Year: 2007/2008
Session: Autumn
Deposited by: Massimo Marini
Date Deposited: 03 Feb 2011 10:52
Last Modified: 02 Oct 2018 14:40
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/974

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