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C

Campo, Giovanni (A.A. 2009/2010) Options pricing with stochastic volatility: SABR model. Tesi di Laurea in Processi stocastici e applicazioni alla finanza, LUISS Guido Carli, relatore Roberto Renò, pp. 91. [Master's Degree Thesis]

D

Di Martino, Giovanni di Dio (A.A. 2011/2012) Over the counter markets and counterparty risk. Tesi di Laurea in Processi stocastici e applicazioni alla finanza, LUISS Guido Carli, relatore Marco Scarsini, pp. 104. [Master's Degree Thesis]

De Giorgi, Graziana (A.A. 2009/2010) Modelling realized volatility with box-cox transformations. Tesi di Laurea in Processi stocastici e applicazioni alla finanza, LUISS Guido Carli, relatore Roberto Renò, pp. 79. [Master's Degree Thesis]

F

Finocchio, Andrea (A.A. 2009/2010) Modelli per i derivati sui tassi di interesse. Tesi di Laurea in Processi stocastici e applicazioni alla finanza, LUISS Guido Carli, relatore Roberto Renò, pp. 187. [Master's Degree Thesis]

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