Bachelor's Degree Thesis

Di Tondo, Beatrice (A.A. 2022/2023) La teoria di asset allocation: il modello Black-Litterman. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 75. [Bachelor's Degree Thesis]

Micarelli, Eleonora (A.A. 2021/2022) Mercati, informazioni e valutazioni: il caso GameStop. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 70. [Bachelor's Degree Thesis]

Romanzi, Lorenzo (A.A. 2021/2022) Mutui a tasso fisso ed a tasso variabile: un confronto con focus sui parametri di indicizzazione. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 62. [Bachelor's Degree Thesis]

Pesce, Lorenzo (A.A. 2020/2021) Il metodo del Bootstrap nei mercati finanziari. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 32. [Bachelor's Degree Thesis]

Lauria, Alfredo (A.A. 2020/2021) L’arbitraggio: funzionamento e analisi. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 48. [Bachelor's Degree Thesis]

Sanzi, Lorenza (A.A. 2020/2021) Dalla modern portfolio theory alla sustainable portfolio theory durante la crisi da Covid-19. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 77. [Bachelor's Degree Thesis]

Gervasio, Gianmarco (A.A. 2020/2021) Finanza frattale ed analisi tecnica. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 82. [Bachelor's Degree Thesis]

Paparella, Federico (A.A. 2019/2020) Obbligazioni e titoli di Stato: una valutazione con il modello di Reitano. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 68. [Bachelor's Degree Thesis]

Recchioni, Elisa (A.A. 2019/2020) Il rischio di mercato e l'immunizzazione finanziaria. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 77. [Bachelor's Degree Thesis]

Esposito, Salvatore (A.A. 2019/2020) Il rischio di tasso di interesse e un'analisi di immunizzazione finanziaria. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 88. [Bachelor's Degree Thesis]

Eleni, Fabio (A.A. 2018/2019) The black scholes model: a journey through stochastic calculus. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 149. [Bachelor's Degree Thesis]

Magliozzi, Ciro (A.A. 2014/2015) Analisi ed applicazione pratica della teoria di selezione del portafoglio. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 58. [Bachelor's Degree Thesis]

Tramontano, Raffaella (A.A. 2014/2015) L'evoluzione dell'immunizzazione finanziaria: dalla definizione classica alle teorie semi deterministiche. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 78. [Bachelor's Degree Thesis]

Zaffiro Puopolo, Giuseppe (A.A. 2014/2015) La teoria dell’arbitraggio e le curve dei rendimenti. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 85. [Bachelor's Degree Thesis]

Giordano, Alessandro (A.A. 2013/2014) L'immunizzazione semi-deterministica nella realtà operativa italiana: il teorema di Fisher e Weil. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 70. [Bachelor's Degree Thesis]

D'Angelo, Valeria (A.A. 2013/2014) L’evoluzione delle tecniche di bootstrap: le curve vs Euribor dopo la crisi di Lehman Brother. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 58. [Bachelor's Degree Thesis]

La Rosa, Giuliano (A.A. 2013/2014) Credit default swap e crisi finanziaria: implicazioni dello strumento derivato ed analisi quantitativa della Bankrupcty di Lehman Brothers. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 63. [Bachelor's Degree Thesis]

Di Benedetto, Gaetano (A.A. 2012/2013) Misurazione del rischio di credito e requisiti patrimoniali per la sua copertura. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 55. [Bachelor's Degree Thesis]

Pallante, Federica (A.A. 2012/2013) Titoli di Stato italiani a confronto: BTP€I vs BTP Italia. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 115. [Bachelor's Degree Thesis]

Galano, Vittorio (A.A. 2012/2013) Il downside risk: teoria e dinamiche di asset pricing. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 78. [Bachelor's Degree Thesis]

Santilli, Matteo (A.A. 2011/2012) Yield Curve: lo scenario dopo il credit crunch. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 103. [Bachelor's Degree Thesis]

Cannavacciulo, Enza (A.A. 2011/2012) Il ruolo e l’impatto degli hedge funds nei mercati attuali: dalla crisi della lira alla crisi dell’euro. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 86. [Bachelor's Degree Thesis]

Leombroni, Matteo (A.A. 2010/2011) Il teorema di Fisher e Weil nell'attuale contesto europeo: un'applicazione pratica. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 81. [Bachelor's Degree Thesis]

Costa, Alessandra (A.A. 2010/2011) Il value at risk per il rischio di mercato: metodi di calcolo e applicazioni. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 85. [Bachelor's Degree Thesis]

Contursi, Giorgio (A.A. 2010/2011) Le notizie e le azioni: l'impatto degli eventi sull'andamento dei titoli. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 93. [Bachelor's Degree Thesis]

Di Biase, Ignazio (A.A. 2008/2009) Deposit guarantee schemes: the option pricing approach to determine the fair premium. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 82. [Bachelor's Degree Thesis]

Valenti, Vittoria (A.A. 2008/2009) La crisi dei mutui subprime. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 89. [Bachelor's Degree Thesis]

Master's Degree Thesis

Reboani, Tommaso (A.A. 2020/2021) Il mercato dei futures sul petrolio e le sue relazioni con gli altri mercati finanziari. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 74. [Master's Degree Thesis]

Girmenia, Giovanni (A.A. 2016/2017) Gli effetti dell’applicazione dei nuovi principi contabili nazionali OIC 15 e 19. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 120. [Master's Degree Thesis]

Ciarlo, Renata (A.A. 2016/2017) L'assicurazione dei depositi bancari. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 98. [Master's Degree Thesis]

Quaranta, Giovanni (A.A. 2015/2016) Modelli e approcci per la gestione della liquidità negli intermediari finanziari. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 188. [Master's Degree Thesis]

Marchione, Lorenzo (A.A. 2013/2014) Longevity risk analysis: trend, esposizioni e proiezione della longevità. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'economia e il management, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 137. [Master's Degree Thesis]

Banciardi, Andrea (A.A. 2012/2013) Impatti gestionali del regolamento EMIR sulle imprese finanziarie e non finanziarie. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'economia e il management, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 71. [Master's Degree Thesis]