C

Carradori, Olimpia (A.A. 2018/2019) Opzioni finanziarie plain vanilla e strutturate: considerazioni su diversi modelli di pricing. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Nino Savelli, pp. 63. [Bachelor's Degree Thesis]

G

Giovanardi, Davide (A.A. 2017/2018) Considerazioni sull'immunizzazione finanziaria: approccio deterministico e stocastico e simulazioni del tasso spot con il modello CIR. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Nino Savelli, pp. 68. [Bachelor's Degree Thesis]

M

Manna, Armando (A.A. 2018/2019) Modelli di previsione dei tassi di interesse: dall'approccio deterministico a quello stocastico. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Nino Savelli, pp. 54. [Bachelor's Degree Thesis]

R

Ruggiero, Giovanni (A.A. 2017/2018) Considerazioni sulla valutazione delle opzioni finanziarie con il metodo Monte Carlo. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Nino Savelli, pp. 65. [Bachelor's Degree Thesis]

S

Saulino, Giorgia (A.A. 2017/2018) Riserve tecniche e valutazione delle imprese assicurative ramo danni. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Nino Savelli, pp. 67. [Bachelor's Degree Thesis]

Sartori, Sofia (A.A. 2017/2018) Strategie di immunizzazione finanziaria e considerazioni sull'approccio stocastico con il modello di Vasicek. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Nino Savelli, pp. 59. [Bachelor's Degree Thesis]