Un nuovo framework per la gestione del rischio di liquidità: il liquidity value at risk
Altamura, Amedeo (A.A. 2012/2013) Un nuovo framework per la gestione del rischio di liquidità: il liquidity value at risk. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Mario Comana, pp. 129. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Rischio di liquidità. Value at risk. Liquidity adjusted var. Analisi empirica.
References
Bibliografia: pp. 123-129.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Comana, Mario |
| Thesis Co-Supervisor: | Fasano, Antonio |
| Academic Year: | 2012/2013 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 10 Feb 2014 15:52 |
| Last Modified: | 19 May 2015 23:38 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/11064 |
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