Un'analisi di sensitività del CVA degli interest rate swap ai fattori di rischio sottostanti

Mattei, Andrea (A.A. 2013/2014) Un'analisi di sensitività del CVA degli interest rate swap ai fattori di rischio sottostanti. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari, LUISS Guido Carli, relatore Mario Comana, pp. 96. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Counterparty credit risk e CVA. Il tasso d'interesse. Calibrazione del LMM. Analisi di sensitivit�à.

References

Bibliografia: pp. 93-96.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: LUISS Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair: Economia e gestione degli intermediari finanziari
Thesis Supervisor: Comana, Mario
Thesis Co-Supervisor: Barone, Emilio
Academic Year: 2013/2014
Session: Extraordinary
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 04 Aug 2015 09:19
Last Modified: 04 Aug 2015 09:19
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/14424

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