Un'analisi di sensitività del CVA degli interest rate swap ai fattori di rischio sottostanti
Mattei, Andrea (A.A. 2013/2014) Un'analisi di sensitività del CVA degli interest rate swap ai fattori di rischio sottostanti. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari, LUISS Guido Carli, relatore Mario Comana, pp. 96. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Counterparty credit risk e CVA. Il tasso d'interesse. Calibrazione del LMM. Analisi di sensitivit�à.
References
Bibliografia: pp. 93-96.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari |
| Thesis Supervisor: | Comana, Mario |
| Thesis Co-Supervisor: | Barone, Emilio |
| Academic Year: | 2013/2014 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 04 Aug 2015 09:19 |
| Last Modified: | 04 Aug 2015 09:19 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/14424 |
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