Il pricing delle opzioni nei modelli matematici di mercati finanziari con volatilità stocastica
Calvelli, Alessio (A.A. 2006/2007) Il pricing delle opzioni nei modelli matematici di mercati finanziari con volatilità stocastica. Tesi di Laurea in Metodi matematici delle scienze economiche e finanziarie, LUISS Guido Carli, relatore Fausto Gozzi, pp. 148. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Richiami teorici. Il pricing delle opzioni nel modello di Black e Scholes (B&S). Option pricing nei modelli con volatilità stocastica.
References
Bibliografia: pp. 142-148.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (64/S) |
| Chair: | Metodi matematici delle scienze economiche e finanziarie |
| Thesis Supervisor: | Gozzi, Fausto |
| Thesis Co-Supervisor: | Scarsini, Marco |
| Academic Year: | 2006/2007 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Maria Teresa Nisticò |
| Date Deposited: | 18 Feb 2011 17:51 |
| Last Modified: | 20 Nov 2018 15:39 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/1483 |
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