C

Calvelli, Alessio (A.A. 2006/2007) Il pricing delle opzioni nei modelli matematici di mercati finanziari con volatilità stocastica. Tesi di Laurea in Metodi matematici delle scienze economiche e finanziarie, LUISS Guido Carli, relatore Fausto Gozzi, pp. 148. [Master's Degree Thesis]

I

Iabichino, Stefano (A.A. 2009/2010) Asset pricing and fractional brownian motion: instant trade arbitrage. Tesi di Laurea in Metodi matematici delle scienze economiche e finanziarie, LUISS Guido Carli, relatore Fausto Gozzi, pp. 155. [Master's Degree Thesis]

L

Lepore, Caterina (A.A. 2009/2010) Dynamic derivative strategies. Tesi di Laurea in Metodi matematici delle scienze economiche e finanziarie, LUISS Guido Carli, relatore Fausto Gozzi, pp. 66. [Master's Degree Thesis]

M

Mottola, Giovanni (A.A. 2006/2007) Oltre Black e Scholes: modelli matematici per il pricing dei weather derivatives. Tesi di Laurea in Metodi matematici delle scienze economiche e finanziarie, LUISS Guido Carli, relatore Fausto Gozzi, pp. 158. [Master's Degree Thesis]