Asset allocation e ottimizzazione di portafoglio: tra teoria e applicazione
Zocche, Mariavittoria (A.A. 2015/2016) Asset allocation e ottimizzazione di portafoglio: tra teoria e applicazione. Tesi di Laurea in Statistica, LUISS Guido Carli, relatore Livia De Giovanni, pp. 76. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
La "portfolio selection" di Markowitz. Fondamenti del modello media-varianza. Processo di ottimizzazione vincolata e frontiera efficiente. Modelli alternativi, CAPM, ATP e Black and Litterman. Intuizioni del modello di Black and Litterman. Il teorema di Bayes nel modello B&L. Applicazione dei modelli teorici. I rendimenti dei titoli del FTSE MIB. Introduzione delle views e dei rendimenti impliciti.
References
Bibliografia: pp. 74-75. Sitografia: p. 76.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Statistica |
| Thesis Supervisor: | De Giovanni, Livia |
| Academic Year: | 2015/2016 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 09 Mar 2017 09:12 |
| Last Modified: | 28 Aug 2019 09:42 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/18158 |
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