Value at risk e hedge funds: un'analisi empirica
Mengoni, Valeria (A.A. 2015/2016) Value at risk e hedge funds: un'analisi empirica. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 102. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Hedge funds: una visione d'insieme. Cosa sono gli hedge funds? Strategie d'investimento e risk management. Il risk management degli hedge funds. Analisi empirica: stima del rischio di mercato in un portafoglio di hedge funds. VaR e risultati empirici.
References
Bibliografia: pp. 79-80.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Carmassi, Jacopo |
| Academic Year: | 2015/2016 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 31 Mar 2017 14:20 |
| Last Modified: | 31 Mar 2017 14:20 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/18583 |
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