Value at risk e hedge funds: un'analisi empirica

Mengoni, Valeria (A.A. 2015/2016) Value at risk e hedge funds: un'analisi empirica. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 102. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Hedge funds: una visione d'insieme. Cosa sono gli hedge funds? Strategie d'investimento e risk management. Il risk management degli hedge funds. Analisi empirica: stima del rischio di mercato in un portafoglio di hedge funds. VaR e risultati empirici.

References

Bibliografia: pp. 79-80.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: LUISS Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair: Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor: Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor: Carmassi, Jacopo
Academic Year: 2015/2016
Session: Autumn
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 31 Mar 2017 14:20
Last Modified: 31 Mar 2017 14:20
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/18583

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