Simulazione Montecarlo: applicazioni finanziari
Aquila, Martina (A.A. 2016/2017) Simulazione Montecarlo: applicazioni finanziari. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gennaro Olivieri, pp. 86. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
La simulazione Montecarlo: cenni generali e ambiti di applicazione. Applicazioni finanziarie del metodo Montecarlo. Simulazione Montecarlo e derivati: la valutazione di opzioni finanziarie. L'ipotesi di neutralità per il rischio. Simulazione Montecarlo e value at risk (VaR). Misurazione del VaR con il metodo Montecarlo.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 79-80.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Olivieri, Gennaro |
| Academic Year: | 2016/2017 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 27 Sep 2017 12:18 |
| Last Modified: | 27 Sep 2017 12:18 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/19376 |
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