Introduzione alla valutazione di opzioni europee su azione: dal modello binomiale al modello di black-scholes
Marini, Pietro Antonio (A.A. 2016/2017) Introduzione alla valutazione di opzioni europee su azione: dal modello binomiale al modello di black-scholes. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Carlo Domenico Mottura, pp. 64. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Mercati finanziari e strumenti derivati. Richiami dalla crisi dei mercati finanziari del 2007. LA valutazione di opzioni europee su azione: modello binomiale e modello di black-scholes. Il modello di black e scholes come limite del modello binomiale. Opzioni europee su azione e strategie di gestione.
References
Bibliografia e sitografia: p. 64.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Mottura, Carlo Domenico |
| Academic Year: | 2016/2017 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 03 Oct 2017 09:03 |
| Last Modified: | 03 Oct 2017 09:03 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/19414 |
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