Duration, convexity e immunizzazione di portafoglio
Ciampriello, Luca (A.A. 2017/2018) Duration, convexity e immunizzazione di portafoglio. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gaia Barone, pp. 58. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Rischio di tasso d'interesse. Evoluzione del concetto di duration. Convexity. Convexity come criterio di scelta. Passive bond management. Modelli unifattoriali di immunizzazione.
References
Bibliografia: pp. 56-57.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Barone, Gaia |
| Academic Year: | 2017/2018 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 14 Feb 2019 13:43 |
| Last Modified: | 14 Feb 2019 13:43 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/22256 |
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