Considerazioni sull'immunizzazione finanziaria: approccio deterministico e stocastico e simulazioni del tasso spot con il modello CIR
Giovanardi, Davide (A.A. 2017/2018) Considerazioni sull'immunizzazione finanziaria: approccio deterministico e stocastico e simulazioni del tasso spot con il modello CIR. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Nino Savelli, pp. 68. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Teoria dell'immunizzazione classica. Copertura di uscite multiple. Processi stocastici. Teoria dell'immunizzazione stocastica. Ipotesi fondamentali sul mercato.
References
Bibliografia: p. 68.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Savelli, Nino |
| Academic Year: | 2017/2018 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 14 Feb 2019 14:30 |
| Last Modified: | 14 Feb 2019 14:30 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/22259 |
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