Il value at risk: un approccio al calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di mercato
Petrone, Bernardo (A.A. 2017/2018) Il value at risk: un approccio al calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di mercato. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 117. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Un approccio alla stima del rischio di mercato: il value at risk. L'approccio parametrico per il calcolo del VaR. Il requisito patrimoniale per il rischio di mercato. Diversificazione e VaR: una analisi empirica. Rielaborazione su dati recenti dello studio di Pèrignon e Smith.
References
Bibliografia: p. 97.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Mazzoni, Giancarlo |
| Academic Year: | 2017/2018 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 26 Jul 2019 07:52 |
| Last Modified: | 26 Jul 2019 07:52 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/24295 |
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