Opzioni finanziarie plain vanilla e strutturate: considerazioni su diversi modelli di pricing
Carradori, Olimpia (A.A. 2018/2019) Opzioni finanziarie plain vanilla e strutturate: considerazioni su diversi modelli di pricing. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Nino Savelli, pp. 63. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Opzioni finanziarie. Opzioni plain vanilla in stile europeo. Valutazione delle opzioni finanziarie. Valore intrinseco e valore temporale delle opzioni finanziarie. Applicazioni di metodi di pricing su opzioni finanziarie. Formula di black e sholes: applicazione su opzioni plain vanilla.
References
Bibliografia: p. 62.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Savelli, Nino |
| Academic Year: | 2018/2019 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 08 Oct 2019 09:05 |
| Last Modified: | 08 Oct 2019 09:05 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/24679 |
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