Dalla portfolio theory allo studio delle anomalie del CAPM: tesi sull'evoluzione dell'asset procong
Pugnotti, Enrico (A.A. 2018/2019) Dalla portfolio theory allo studio delle anomalie del CAPM: tesi sull'evoluzione dell'asset procong. Tesi di Laurea in Tecniche di borsa, Luiss Guido Carli, relatore Daniele Previtali, pp. 70. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Portfolio theory. Modern portfolio theory di H.Markovitz. CAPM. Tests e analisi empiriche. Fama e French e i modelli multifattoriali. Fama e French 5 factor e modello a 4 fattori di Carhart.
References
Bibliografia: pp. 68-69.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Tecniche di borsa |
| Thesis Supervisor: | Previtali, Daniele |
| Academic Year: | 2018/2019 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 21 Jan 2020 14:10 |
| Last Modified: | 21 Jan 2020 14:10 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/25440 |
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