Le teorie relative sulla copertura del rischio di coda: analisi dell’implementazione di nuove strategie di tail hedging
Gentile, Giovanni (A.A. 2018/2019) Le teorie relative sulla copertura del rischio di coda: analisi dell’implementazione di nuove strategie di tail hedging. Tesi di Laurea in Teoria e gestione del portafoglio, Luiss Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 94. [Master's Degree Thesis]
|
PDF (Full text)
Download (2MB) | Preview |
Abstract/Index
Il risk tail management nella statistica moderna. L'analisi delle perdite relative ad un evento di coda. Hedging analisi descrittiva e metodologia. Analisi di copertura attraverso una call europea. Il risk tail hedging. La teoria di distribuzione dei valori estremi e le diverse tipologie applicabili.
References
Bibliografia: pp. 6-7.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Teoria e gestione del portafoglio |
| Thesis Supervisor: | Borri, Nicola |
| Thesis Co-Supervisor: | Benigno, Pierpaolo |
| Academic Year: | 2018/2019 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 03 Apr 2020 09:15 |
| Last Modified: | 03 Apr 2020 09:15 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/26246 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
