Modelli GARCH per la costruzione di un portafoglio di criptovalute e le stima del value at risk
Vitagliano, David Jesai (A.A. 2018/2019) Modelli GARCH per la costruzione di un portafoglio di criptovalute e le stima del value at risk. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Stefano Grassi, pp. 94. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Fatti stilizzati delle serie di rendimenti finanziari. Estensioni del modello GARCH: modelli con asimmetria e GARCH integrato. Modellando la volatilità dei rendimenti di criptovalute usando modelli GARCH. Specificazione modello per la volatilità. Ottimizzazione portafoglio criptovalute con modelli GARCH. Rendimenti attesi e varianze e covarianze attese.
References
Bibliografia: p. 61.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Econometria per la finanza |
| Thesis Supervisor: | Grassi, Stefano |
| Thesis Co-Supervisor: | Santucci de Magistris, Paolo |
| Academic Year: | 2018/2019 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 21 Sep 2020 08:17 |
| Last Modified: | 21 Sep 2020 08:17 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/27153 |
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